1934년 9월 4일, 웨일스계 미국의 경제학자•노벨 경제학상 수상자 클라이브 그레인저 (Clive William John Granger, 1934 ~ 2009) 출생

1934년 9월 4일, 웨일스계 미국의 경제학자•노벨 경제학상 수상자 클라이브 그레인저 (Clive William John Granger, 1934 ~ 2009) 출생

클라이브 윌리엄 존 그레인저 기사 (Sir Clive William John Granger, 1934년 9월 4일 ~ 2009년 5월 27일)은 영국의 노팅엄 대학교와 미국의 캘리포니아 대학교 샌디에이고에서 교수로 재직했던 영국의 경제학자이다.

– 클라이브 윌리엄 존 그레인저 (Clive William John Granger)

.출생: 1934년 9월 4일, 웨일스 스완지

.사망: 2009년 5월 27일(74세), 샌디에이고

.국적: 영국

.소속: 에라스무스 대학교, 캘리포니아 대학교 샌디에이고, 노팅엄 대학교

.분야: 금융경제학, 계량경제학

.모교: 노팅엄 대학교

.지도 교수: 해리 피트

.영향받음: 데이비드 포브스 헨드리, 노버트 위너

.영향줌: 폴 뉴볼드, 크리스토퍼 심스, 제임스 스톡, 마크 왓슨(경제학자)

.기여: 공적분, 그레인저 인과관계, 자기회귀 분수 적분 이동 평균(ARFIMA, Autoregressive fractionally integrated moving average)

.수상: 노벨 경제학상 (2003)

“공통의 경향을 지닌 일련의 경제 시간 분석”에 대한 공로를 인정받아 2003년에 로버트 엥글과 같이 노벨 경제학상을 수상하였다.

그는 시간에 따라 변화하는 경제 데이터를 분석하는 시계열 분석 (Time Series Analysis) 분야의 패러다임을 완전히 바꾼 거장으로 평가받는다.

○ 생애 및 활동

클라이브 그레인저는 1934년 영국의 스완지에서 존 그레인저와 에블린 그레인저 부부 사이 태어났다.

이듬해 링컨으로 이사를 갔다.

제2차 세계 대전 당시 어머니와 함께 케임브리지로 이사를 갔다. 이곳에서 초등학교, 중학교, 고등학교를 다녔으며, 전쟁이 끝난 후 노팅엄에서 졸업하였다.

학창 시절 수학에 재능을 보였으며, 응용 수학에 관심을 가지게 되었다.

고등학교 이후 경제와 수학을 복수 전공으로 노팅엄 대학교에 입학하였고, 2학년때에는 전공을 수학 단일 전공으로 바꾸었다.

1955년 학사 과정을 수료하고, 노팅엄 대학교에 남아 통계학 박사 과정을 시작하였다.

1956년 그레인저는 21세의 나이에 노팅엄 대학교에서 강사 자리를 받았다.

응용통계학과 경제학에 관심이 있었던 그레인저는 시계열 해석을 박사 학위 논문 주제로 정했다.

1959년 그레인저는 그의 박사 학위를 받았다.

• 학문적 생애

그레인저는 계량경제학 연구와 관련되어 프린스턴 대학교에 초대되었다.

1959년에서 그 다음해까지 프린스턴 대학교에서 지내며 경제적 데이터에 푸리에 해석을 적용하는 것을 연구하였다.
프린스턴 대학교에서 1년 정도롤 보내고, 결혼하여 미국으로 신혼 여행을 떠난다.

그 후 노팅엄 대학교에서 교수직을 얻었다.

1969년 그레인저는 이코노메트리카 학술지에 그레인저 인과관계에 대한 논문을 출간했다.

1974년 그레인저는 미국으로 이사를 가 캘리포니아 대학교 샌디에이고에 교수로 재직했다.

그는 1975년 미국 인구조사국 위원회에 참가했다.

시계열 관련 연구를 계속 하였고, 이후에 함께 노벨상을 받게 되는 로버트 엥글과도 같이 일하였다.

그레인저는 엥글과 같이 일하며 공적분이라는 개념을 고안해 내었고, 1987년에는 이코노메트리카 학술지에 공동 논문울 출간하였다.

그레인저와 엥글은 이 논문으로 2003년 노벨 경제학상을 수상하였다.

그레인저는 후년에 가서 시계열을 경제학 외의 분야에서 데이터를 분석하는데 사용하였다. 아마존 우림의 산림 파괴를 예측하는 모델을 만드는 프로젝트에 참여했다. 이 프로젝트의 결과는 2002년 책으로 출간되었다.

그 후 2003년에 미국 인구조사국 위원회에서 은퇴하였다.

2009년 5월 27일 그레인저는 라호이아에 있는 스크립스 메모리얼 병원 (Scripps Memorial Hospital)에서 별세하였다.

• 수상 실적

2003년 클라이브 그레인저는 로버트 엥글과 함께 노벨 경제학상을 받았고, 2005년 기사작위 (Knight Bachelor) 서임자 명단에 올랐다.

1972부터 계량경제학 학회의 회원이었고 2002년부터 영국 학사원의 회원이었다.

• 주요 생애와 경력

출생과 학업: 1934년 영국 웨일스 스완지에서 태어났다. 노팅엄 대학교 (University of Nottingham)에서 수학과 경제학을 전공한 뒤, 1959년 통계학 박사 학위를 받았다.

학문적 여정: 노팅엄 대학교에서 교편을 잡다, 1974년 미국 캘리포니아 대학교 샌디에이고 (UC San Diego) 경제학과 교수로 부임하여 은퇴할 때까지 평생의 주요 연구를 이곳에서 이어갔다.

노벨상 수상: 2003년, 오랜 연구 파트너였던 로버트 엥글 (Robert F. Engle) 교수와 함께 시계열 데이터 분석 기법을 혁신한 공로를 인정받아 노벨 경제학상을 공동 수상했다.

별세: 2009년 5월 27일, 미국 캘리포니아주 샌디에이고 라호야에서 향년 74세로 별세했다.

• 학문적 업적

그레인저 교수의 연구는 오늘날 정부의 재정 정책 수립, 중앙은행의 경기 예측, 금융 시장의 위험 관리 등에서 매일같이 사용되고 있다.

공적분 (Cointegration) 이론: 과거 경제학자들은 시간에 따라 추세가 변하는 데이터 (비정상성 시계열)를 분석할 때 가짜 인과관계 (Spurious Regression)에 속는 치명적인 오류를 범하곤 했다. 그레인저와 엥글 교수는 Columbia Encyclopedia에 기록된 대로 “경제학자들이 비정상성 데이터를 분석하던 기존 방식이 잘못된 결과를 낳을 수 있음을 증명하고, 이를 제대로 분석할 수 있는 새로운 방법”을 고안했다. 이것이 바로 두 변수가 장기적으로 함께 움직이는 안정적인 관계를 증명하는 ‘공적분’ 개념이며, 이 업적으로 노벨상을 받았다.

그레인저 인과관계 (Granger Causality): 통계학적으로 한 시계열 변수가 다른 시계열 변수를 예측하는 데 실제로 도움이 되는지 판별하는 분석 기법이다. 예컨대 ‘A가 변한 뒤에 B가 변한다면, A가 B의 원인일 가능성이 있다’는 아이디어를 정교한 통계 모형으로 정립해 경제학뿐 아니라 뇌과학, 기후학 등 다양한 분야에 큰 영향을 주었다.

• 흥미로운 일화

예측의 한계: 그는 어린 시절 한 교사로부터 “너는 절대 성공하지 못할 것”이라는 말을 들었다고 한다. 훗날 그는 이 기억을 떠올리며 “불충분한 데이터에 기반한 장기 예측이 얼마나 어려운지 보여주는 완벽한 사례”라며 위트 있게 받아쳤다.

장난 전화 오해: 2003년 10월 뉴질랜드 방문 중 새벽 3시에 노벨상 위원회의 전화를 받았을 때, 처음에 그는 친구들의 짓궂은 장난 전화인 줄 알고 믿지 않았다고 한다. 평소 알고 지내던 왕립과학원 위원들에게 직접 확인 전화를 돌린 후에야 비로소 수상을 실감했다는 일화가 유명하다.

○ 저서

• 주요 저서

Spectral Analysis of Economic Time Series (1964, 미시오 하타나카 공저): 경제 시간 시리즈 분석에 스펙트럼 분석법을 적용한 초기 대표적 저서다.

Forecasting Economic Time Series (1977 등, 폴 뉴볼드 공저) : 경제 예측 및 시간 시리즈 예측 방법을 체계적으로 다룬 교과서적인 책이다. 

Modelling Nonlinear Economic Relationships (1999) : 비선형 경제 관계의 모형화 기법을 다룬 고급 계량경제학 서적이다.

Empirical Modeling in Economics: Specification and Evaluation (1995/1999) : 경제학에서의 실증적 모형 구축과 명세화, 평가 과정을 다루었다.

Essays in Econometrics: Collected Papers of Clive W. J. Granger (Volume 1 & 2) : 그의 학문적 업적이 담긴 주요 논문과 에세이를 모은 수집 편이다.

• Works

Granger, C. W. J. (1966). “The typical spectral shape of an economic variable”. Econometrica. 34 (1): 150–161.
Granger, C. W. J. (1969). “Investigating causal relations by econometric models and cross-spectral methods”. Econometrica. 37 (3): 424–438.
Granger, C. W. J.; Bates, J. (1969). “The combination of forecasts”. Journal of the Operational Research Society. 20 (4): 451–468.
Granger, C. W. J.; Hatanaka, M. (1964). Spectral Analysis of Economic Time Series. Princeton, NJ: Princeton University Press.
Morgenstern, Oskar; Granger, Clive W. J. (1970). Predictability of stock market prices. Lexington, Massachusetts: Lexington Books (D. C. Heath and Company). pp. xxiii+303.
Granger, C. W. J.; Joyeux, R. (1980). “An introduction to long-memory time series models and fractional differencing”. Journal of Time Series Analysis. 1: 15–30.
Granger, C. W. J.; Newbold, P. (1974). “Spurious regressions in econometrics”. Journal of Econometrics. 2 (2): 111–120.
Granger, C. W. J.; Newbold, P. (1977). Forecasting Economic Time Series. Academic Press.
Engle, Robert F.; Granger, C. W. J. (1987). “Co-Integration and Error Correction: Representation, Estimation, and Testing”

참고 = 위키백과

크리스천라이프 편집부